OKX 퍼프 · 그리드 대시보드

스크리너 + BTC 시그널

2026-08-10 19:23 KST거래대금 상위 30 (적격 필터) · 30종목 · 자동 생성점수 = 일중폭 × (1−ER14) − 스프레드

◆

봇 현황

공개본 · 잔고·손익 비공개

봇 7 → 실효 독립 2.0순 방향 노출 +28.9%최대 상관쌍 PEPE–DOGE 0.82일수익률 91일 · ρ=0.413

ADA 봇 Neutral 3x

손익 구성 미실현 방향 23% · 그리드 확정 77% — 미실현은 가격이 되돌면 사라지는 평가손익

범위 0.1722–0.2250 · 현재 0.1946 · 여유 상 +15.6% / 하 −11.5%

레인지 내 · 하단에서 42%청산 0.0510 (-73.8%)이탈확률 7일 44% · 30일 96%σ 4.11%/일

수확 +0.78%/일 (연 287%) · 경계까지 평균 10일 → 그때까지 누적 +8.0%체결 13회/일 · 칸 0.75% · 수수료 잠식 5%재설정 시 굳는 손실 +0.24%p → 순수확 +7.7%

변동성 확대최근 14일 오간 거리의 43%가 한 방향 순이동(ER14 0.43 ≥ 0.4 · ER7 0.03 · ER30 0.16), 14일 창에서만 뜬 신호다 — 실측상 이건 수확 정지가 아니라 변동성 확대 신호다: 발화 후 체결은 늘고(+28~42%) 범위 이탈 위험도 같이 늘었다(+27~50%)

▶ 끌 자리가 아니라 범위·레버를 점검할 자리다 — 변동성이 커져 체결은 늘지만 범위 밖으로 밀려날 확률도 같이 커졌다. 여유가 좁으면 범위를 넓히거나 레버를 줄인다. 지금 가까운 쪽은 하단(여유 11.5%). 7일 안에 범위를 건드릴 확률 42%.

파라미터 지금 그대로 두면 된다 — 권고(0.1683–0.2209 · 36칸 · ≤3x)와 차이가 하단 2.3% · 상단 1.8%로 임계 5% 미만. 이 정도는 매시간 흔들리는 노이즈라 건드리면 수수료만 나간다.

SUI 봇 Long 3x

손익 구성 미실현 방향 32% · 그리드 확정 68% — 미실현은 가격이 되돌면 사라지는 평가손익

뉴트럴 전환 견적 — 지금 종료 시 +0.37% 확정 · 지금이 싼 시점 방향 그리드는 제자리 전환이 안 되고 종료→재시작이라, 미실현이 곧 전환 비용이다

범위 0.6378–0.7225 · 현재 0.6919 · 여유 상 +4.4% / 하 −7.8%

레인지 내 · 하단에서 64%청산 0.4411 (-36.2%)이탈확률 7일 58% · 30일 98%σ 2.11%/일

수확 +0.43%/일 (연 158%) · 경계까지 평균 8일 → 그때까지 누적 +3.4%체결 13회/일 · 칸 0.39% · 수수료 잠식 10% · 앱 실측 13.6회/일재설정 시 굳는 손실 -0.39%p → 순수확 +3.8%

유지2위 · 이탈선 6위 안

▶ 범위 안 · 진동 국면 — 그대로 두고 하베스트를 받는다. 가까운 쪽은 상단(여유 4.4%).

파라미터 지금 그대로 두면 된다 — 권고(0.6432–0.7237 · 29칸 · ≤3x)와 차이가 하단 0.8% · 상단 0.2%로 임계 5% 미만. 이 정도는 매시간 흔들리는 노이즈라 건드리면 수수료만 나간다.

DOGE 봇 Long 3x

손익 구성 미실현 방향 47% · 그리드 확정 53% — 미실현은 가격이 되돌면 사라지는 평가손익

뉴트럴 전환 견적 — 지금 종료 시 -0.38% 확정 · 지금 접으면 손실 확정 방향 그리드는 제자리 전환이 안 되고 종료→재시작이라, 미실현이 곧 전환 비용이다

범위 0.0649–0.0733 · 현재 0.0699 · 여유 상 +4.9% / 하 −7.1%

레인지 내 · 하단에서 59%청산 0.0447 (-36.1%)이탈확률 7일 41% · 30일 94%σ 1.74%/일

수확 +0.30%/일 (연 109%) · 경계까지 평균 11일 → 그때까지 누적 +3.3%체결 10회/일 · 칸 0.36% · 수수료 잠식 11% · 앱 실측 9.6회/일재설정 시 굳는 손실 +0.19%p → 순수확 +3.1%

유지4위 · 이탈선 6위 안

▶ 범위 안 · 진동 국면 — 그대로 두고 하베스트를 받는다. 가까운 쪽은 상단(여유 4.9%).

파라미터 지금 그대로 두면 된다 — 권고(0.06495–0.07313 · 33칸 · ≤3x)와 차이가 하단 0.1% · 상단 0.2%로 임계 5% 미만. 이 정도는 매시간 흔들리는 노이즈라 건드리면 수수료만 나간다.

PEPE 봇 Long 3x

손익 구성 미실현 방향 40% · 그리드 확정 60% — 미실현은 가격이 되돌면 사라지는 평가손익

뉴트럴 전환 견적 — 지금 종료 시 +1.19% 확정 · 지금이 싼 시점 방향 그리드는 제자리 전환이 안 되고 종료→재시작이라, 미실현이 곧 전환 비용이다

범위 0.000002510–0.000003060 · 현재 0.000002873 · 여유 상 +6.5% / 하 −12.6%

레인지 내 · 하단에서 66%청산 0.000001778 (-38.1%)이탈확률 7일 49% · 30일 95%σ 2.89%/일

수확 +0.54%/일 (연 198%) · 경계까지 평균 10일 → 그때까지 누적 +5.3%체결 11회/일 · 칸 0.58% · 수수료 잠식 7% · 앱 실측 10.9회/일재설정 시 굳는 손실 -1.12%p → 순수확 +6.4%

유지3위 · 이탈선 6위 안

▶ 범위 안 · 진동 국면 — 그대로 두고 하베스트를 받는다. 가까운 쪽은 상단(여유 6.5%).

파라미터 지금 그대로 두면 된다 — 권고(0.000002564–0.000003074 · 33칸 · ≤3x)와 차이가 하단 2.2% · 상단 0.5%로 임계 5% 미만. 이 정도는 매시간 흔들리는 노이즈라 건드리면 수수료만 나간다.

CL 봇 Neutral 3x

손익 구성 미실현 방향 37% · 그리드 확정 63% — 미실현은 가격이 되돌면 사라지는 평가손익

범위 68.350–85.130 · 현재 78.620 · 여유 상 +8.3% / 하 −13.1%

레인지 내 · 하단에서 61%청산 136.6 (+73.8%)이탈확률 7일 37% · 30일 91%σ 2.91%/일

수확 +0.49%/일 (연 180%) · 경계까지 평균 12일 → 그때까지 누적 +6.0%체결 8회/일 · 칸 0.67% · 수수료 잠식 6%재설정 시 굳는 손실 +0.41%p → 순수확 +5.6%

유지1위 · 이탈선 6위 안

▶ 범위 안 · 진동 국면 — 그대로 두고 하베스트를 받는다. 가까운 쪽은 상단(여유 8.3%).

파라미터 지금 그대로 두면 된다 — 권고(71.59–85.65 · 26칸 · ≤3x)와 차이가 하단 4.7% · 상단 0.6%로 임계 5% 미만. 이 정도는 매시간 흔들리는 노이즈라 건드리면 수수료만 나간다.

WLD 봇 Neutral 3x

손익 구성 미실현 방향 79% · 그리드 확정 21% — 미실현은 가격이 되돌면 사라지는 평가손익

범위 0.2932–0.3638 · 현재 0.3403 · 여유 상 +6.9% / 하 −13.8%

레인지 내 · 하단에서 67%청산 0.6032 (+77.3%)이탈확률 7일 73% · 30일 100%σ 4.25%/일

수확 +1.08%/일 (연 393%) · 경계까지 평균 5일 → 그때까지 누적 +5.9%체결 24회/일 · 칸 0.58% · 수수료 잠식 7%재설정 시 굳는 손실 +0.40%p → 순수확 +5.5%

판정 불가부적격 플래그(저유동) — 권고 대상 제외라 순위를 못 매긴다(이탈·리스크·수확 경고는 그대로 돈다)

▶ 이번 스캔으로는 판정을 못 냈다 — 다음 스냅샷 확인. 지금 손댈 근거는 없다.

파라미터 지금 그대로 두면 된다 — 권고(0.2930–0.3712 · 37칸 · ≤3x)와 차이가 하단 0.1% · 상단 2.0%로 임계 5% 미만. 이 정도는 매시간 흔들리는 노이즈라 건드리면 수수료만 나간다.

XRP 봇 Neutral 3x

손익 구성 미실현 방향 0% · 그리드 확정 100% — 미실현은 가격이 되돌면 사라지는 평가손익

범위 0.9611–1.087 · 현재 1.030 · 여유 상 +5.5% / 하 −6.7%

레인지 내 · 하단에서 55%이탈확률 7일 38% · 30일 93%σ 1.73%/일

수확 +0.29%/일 (연 107%) · 경계까지 평균 12일 → 그때까지 누적 +3.4%체결 10회/일 · 칸 0.37% · 수수료 잠식 11% · 앱 실측 8.7회/일재설정 시 굳는 손실 +0.01%p → 순수확 +3.4%

유지5위 · 이탈선 6위 안

▶ 범위 안 · 진동 국면 — 그대로 두고 하베스트를 받는다. 가까운 쪽은 상단(여유 5.5%).

파라미터 지금 그대로 두면 된다 — 권고(0.9550–1.0794 · 33칸 · ≤3x)와 차이가 하단 0.6% · 상단 0.7%로 임계 5% 미만. 이 정도는 매시간 흔들리는 노이즈라 건드리면 수수료만 나간다.

그리드 확정 칸을 왕복하며 이미 실현된 이익(내 돈) · 미실현 방향 아직 안 판 물량의 평가손익 — 가격이 되돌면 사라짐 · 여유 상/하 현재가에서 범위 끝까지 남은 폭 · 수확 지금 세팅·최근 변동성이 그대로 이어질 때 그리드가 확정하는 이익률. 연 환산은 비율 환산일 뿐이다 — 경계에 닿으면 수확이 0이 되므로 실제로 기대할 크기는 “경계까지 누적” 쪽이다 · 재설정 시 굳는 손실 범위를 다시 깔면 그때까지 쌓인 재고가 새 그리드에서 페어링되지 않아 평가손이 영구히 확정된다(OKX 안내). 계속 돌리면 가격이 되돌 때 회수될 수 있는 돈이라 재설정에만 드는 비용이다 · 순수확 경계까지 누적 − 재설정 시 굳는 손실. 0 이하면 “수확 미달” — 국면 예측이 아니라 뺄셈이다 · 이탈확률 그 여유를 σ로 나눈 값 — 범위를 그 기간 안에 한 번이라도 건드릴 확률(무드리프트·σ고정 가정이라 실제는 이보다 높다. 절대값이 아니라 봇 간 비교용) · ER14 최근 14일 오간 거리 중 한 방향 순이동 비율 — 0.4 이상이면 “변동성 확대”. 실측상 이후 체결은 늘고 범위 이탈 위험도 같이 늘어난다(수확 정지 신호가 아니다) · 칸수 범위를 몇 칸으로 쪼갤지 — 촘촘할수록 자주 체결되지만 수수료 잠식이 커짐

스크리너 랭킹

배분키 순 · 부적격/청산국면은 뒤로

#	종목	일중폭%	ER14	ER30	스프레드%	depth$M	펀딩%	점수	운영
1	CL -SWAP	4.74	0.15	0.10	0.013	0.6	-26.1	4.02	유지
2	SUI -SWAP	3.56	0.05	0.16	0.014	0.2	+11.0	3.35	유지
3	PEPE -SWAP	4.97	0.09	0.05	0.035	0.8	+11.0	4.47	유지
4	DOGE -SWAP	3.19	0.15	0.18	0.014	0.7	+8.7	2.69	유지
5	XRP -SWAP	2.89	0.29	0.17	0.010	0.6	+6.7	2.04	유지
6	SOL -SWAP	2.97	0.11	0.06	0.013	2.8	+11.0	2.64	–
7	BNB -SWAP	2.23	0.37	0.13	0.017	0.6	+11.0	1.39	–
8	ETH -SWAP	3.00	0.04	0.13	0.001	0.6	+4.5	2.88	–
9	BTC -SWAP	2.18	0.08	0.04	0.000	0.7	+5.8	2.02	–
10	BEAT -SWAP	24.90	0.23	0.00	0.020	0.0	-35.5	19.18	–
11	MMT -SWAP	16.27	0.17	0.10	0.046	0.0	-60.4	13.42	–
12	SOXL -SWAP	14.03	0.23	0.18	0.014	0.1	+0.0	10.85	–
13	SNDK -SWAP	11.12	0.07	0.30	0.001	0.1	+29.8	10.34	–
14	CAP -SWAP	18.83	0.47	0.39	0.043	0.0	-56.3	9.94	–
15	SKHY -SWAP	9.52	0.07	0.16	0.007	0.1	+0.0	8.85	–
16	BICO -SWAP	16.33	0.46	0.41	0.047	0.0	-128.3	8.75	–
17	MU -SWAP	7.71	0.00	0.10	0.001	0.0	+0.0	7.71	–
18	SKHYNIX -SWAP	9.11	0.23	0.32	0.001	0.0	+118.1	7.04	–
19	WLD -SWAP	6.80	0.01	0.26	0.029	0.2	+11.0	6.68	판정 불가
20	KAITO -SWAP	13.71	0.52	0.00	0.015	0.0	-631.4	6.63	–
21	PUMP -SWAP	9.25	0.42	0.45	0.037	0.2	-6.6	5.32	–
22	ZEC -SWAP	5.51	0.11	0.00	0.002	0.0	+5.2	4.88	–
23	MUBARAK -SWAP	10.88	0.56	0.32	0.010	0.0	+5.5	4.82	–
24	SPCX -SWAP	6.50	0.40	0.08	0.007	0.2	+0.0	3.91	–
25	HYPE -SWAP	4.71	0.20	0.29	0.002	0.0	+8.3	3.76	–
26	BOME -SWAP	8.36	0.56	0.53	0.038	0.0	+3.3	3.62	–
27	PEOPLE -SWAP	7.29	0.52	0.49	0.011	0.0	+11.0	3.49	–
28	ADA -SWAP	5.39	0.43	0.16	0.051	0.7	+1.4	3.02	변동성 확대
29	XAG -SWAP	3.06	0.37	0.14	0.016	2.5	+11.7	1.91	–
30	XAU -SWAP	1.56	0.43	0.20	0.002	0.6	+0.0	0.88	–

ER<0.15 촙피(유리)0.15–0.4 주의≥0.4 추세위험⚠ 부적격 제외: BEAT, MMT, SOXL, SNDK, CAP, SKHY, BICO, MU, SKHYNIX, WLD, KAITO, ZEC, MUBARAK, SPCX, HYPE, BOME, PEOPLE, XAG

보유 5(코어 0) · 이익 확정 검토 0 · 중단 검토 0 · 변동성 확대·리스크 완화 1 · 교체 검토 0 · 진입 후보 0 ▶ 조치 필요 1건

순서 = 배분키 min(1σ예산/bag, 자본상한) × 수확 — 슬롯 7 · 자본 96% · 1σ 7.2% (예산 9%) · 진입 3위 · 이탈 6위 밖 — 한계 순위 교체는 실측상 비용만 나감봇을 끝낼지는 순위가 아니라 국면이 정한다 — 범위 이탈은 “중단 검토”(체결이 실제로 멈춘다), ER14 ≥ 0.4 는 “변동성 확대”다. 후자를 중단 신호로 부르지 않는 이유는 실측 (30종목·일봉 100일, scripts/er_exit_validate.py): 발화 후 체결 +28~42%·범위 이탈 위험 +27~50%, 향후 ER 예측력은 CI 가 0 을 포함해 “계속 추세”라는 전제가 확인되지 않는다여기에 리스크 축이 겹친다 — 미실현 bag ≥ 15% “리스크 완화”, ≥ 30% 또는 청산 근접(≤12%)이면 “중단 검토”코어 0종 = top-3 체류 75%↑ (관측 20회↑) — 순위로는 빼지 않음

상위 3 그리드 세팅

배분키 순 · 1σ 예산 9% · OKX 입력값 그대로

CLNEUTRAL

하단71.59

상단85.65

칸수26칸

간격0.69%

레버≤3x

칸당수익1.79~2.15%

±17.9%수확 4.3%H/D 0.64

● 내 라이브 봇

SUILONG

하단0.6432

상단0.7237

칸수29칸

간격0.40%

레버≤3x

칸당수익1.03~1.17%

시작델타1.19x

±11.6%수확 3.6%H/D 0.44

● 내 라이브 봇

PEPELONG

하단0.000002564

상단0.000003074

칸수33칸

간격0.54%

레버≤3x

칸당수익1.40~1.69%

시작델타1.18x

±17.8%수확 4.7%H/D 0.38

● 내 라이브 봇

⚠ 상위 권고 중 SUI·PEPE 가 둘 다 LONG 이고 서로 상관 0.80 — 둘 다 열면 봇은 두 개지만 베팅은 하나다. 방향은 종목별 선물 포지셔닝으로만 정해지고 포트폴리오를 보지 않는다(scripts/portfolio_scan.py §1·2)

1σ 예산 분모는 봇 수(7)다 — 봇들이 완전상관(ρ=1)이라는 가정이고 가장 보수적인 끝이다. 실측 실효 독립은 2.0이라 이론상 봇당 1.42배까지 줄 수 있지만 안 늘린다 — 상관은 변동성이 큰 구간에서 더 높아져(0.53→0.79), 분산이 가장 필요할 때 ρ→1 로 간다(scripts/portfolio_scan.py §2)

BTC 시그널 (옵션+선물)

내 BTC 봇 국면

BTC-USDTspot 65,064 · IV 28.1% · 7d

Mode

NEUTRAL

방향 read

Gate

그리드 가능?

권고 레버

≤3x

국면 기준

ATM IV28.1%

funding+6.0%

25Δ skew+5.0vp

롱숏 계정비1.21

term slope+1.8vp

basis-3.3bp

FUT LEANFLAT

H/D edge0.56

권고 범위 62,597.6 ~ 67,531.0 · 36칸 · 간격 0.21% · ≤3x — 7일 하베스트 +1.58% vs 1σ 드로다운 −2.84%.

IV 레짐 (시계열)

Deribit 곡면 · 일별

IV 레짐그리드 우호2026-06-17–2026-08-10 · 30일

ATM IV 30d13%ile

31.8%

이력 31–46%

실현변동성10%ile

26.8%

최근 실제 변동

VRP (구조)97%ile

+2.9%p

내재−실현 · +면 하베스트 우호

그리드봇 ≈ 실현변동성 매도(하베스트) · VRP>0 + IV 낮은 퍼센타일(잔잔)이면 하베스트 우호, VRP<0(실현>내재)이면 불리. 일별 스냅샷 — 수집 공백으로 간격 불규칙.

옵션 시그널 검증 2026-08-10 · h=1일 실효 62 · 검정 가능 | h=7일 실효 42 · ~42일 남음
유의 13건: term_slope_vp(h=1) ρ=-0.791 *잠정 · skew_25d_vp(h=1) ρ=0.697 *잠정 · term_slope_z(h=1) ρ=-0.55 *잠정 · 대조군 rv_level h=1 ρ=0.348, h=7 ρ=0.489 · 효과크기 배제 3건: bvol_vrp(h=1), arch_skew_25d_vp(h=1), bvol_chg(h=7)

스크리너 단면 검증 2026-08-10 · 정답=향후 유리도, 통제=변동성 수준
score(h=24h) 원시 0.603 → rv통제 -0.24 (t=-4.12, 유의(음)—잠정) · edge_ratio(h=24h) 원시 0.022 → rv통제 -0.254 (t=-7.13, 유의(음)—잠정) · spread_pct(h=72h) 원시 0.404 → rv통제 0.311 (t=11.72, 유의(양)—잠정) · e_bag_pct(h=24h) 원시 0.768 → rv통제 0.294 (t=10.01, 유의(양))

종료한 봇 대조 2026-08-10 · 안 껐으면 지금 얼마였나
ADA -8 USDT (-0.70%) 끈 게 이득 · 68h · 범위내 | BTC +64 USDT (+1.88%) 끈 게 손해 · 68h · 범위내 | WLD -0 USDT (-0.31%) 끈 게 이득 · 0h · 범위내
포지션 다리는 종료시점 보유수량 실측이라 모델이 없고, 하베스트 다리만 체결 시뮬(실측 대비 1.12x 과대)이다. 경로 하나 = 표본 하나 — 경과시간이 짧으면 무승부로 나오는 게 정상이다.

※ 참고 신호. 투자 권유 아님 — 집행·리스크 판단은 사용자 책임.
※ 소스: OKX 공개 API(스크리너·시그널) · Deribit(IV 곡면). 점수=일중폭×(1−ER14)−스프레드 · ER=Kaufman 효율성비.
※ 그리드 세팅값은 screener.py 4단계 권고 · 스냅샷 순위(국면 변동).
generated by dashboard.py · 2026-08-10 19:23 KST