OKX 퍼프 · 그리드 대시보드

스크리너 + BTC 시그널

2026-08-11 20:21 KST거래대금 상위 30 (적격 필터) + 보유 6종 고정 · 32종목 · 자동 생성점수 = 일중폭 × (1−ER14) − 스프레드

◆

봇 현황

공개본 · 잔고·손익 비공개

봇 6 → 실효 독립 1.9순 방향 노출 +54.8%최대 상관쌍 PEPE–DOGE 0.80일수익률 91일 · ρ=0.424

ADA 봇 Neutral 3x

손익 구성 미실현 방향 70% · 그리드 확정 30% — 미실현은 가격이 되돌면 사라지는 평가손익

범위 0.1722–0.2250 · 현재 0.1883 · 여유 상 +19.5% / 하 −8.6%

레인지 내 · 하단에서 30%청산 0.0510 (-72.9%)이탈확률 7일 45% · 30일 95%σ 3.81%/일

수확 +0.65%/일 (연 239%) · 경계까지 평균 10일 → 그때까지 누적 +6.8%체결 11회/일 · 칸 0.78% · 수수료 잠식 5% · 앱 실측 5.4회/일재설정 시 굳는 손실 +1.55%p → 순수확 +5.3%

유지1위 · 이탈선 6위 안

▶ 범위 안 · 진동 국면 — 그대로 두고 하베스트를 받는다. 가까운 쪽은 하단(여유 8.6%).

지금0.1722–0.2250 · 36칸 · 3x

권고0.1690–0.2076 · 28칸 · ≤3x (하단 1.9% 내림 · 상단 7.7% 내림 · 칸 8개 줄임)

재설정 권고

▶ 지금은 재고가 무겁다(추정 39%). 여기서 재설정하면 그 물량이 그대로 평가손으로 굳으니, 재고가 줄 때까지 미루는 쪽이 낫다.

▶ 칸수 차이는 급하지 않다 — 체결빈도 수정식(지수 −2)에서 총 하베스트는 칸수에 거의 무관하고, 칸을 좁힐수록 수수료 잠식만 커진다. 범위부터 맞출 것.

SUI 봇 Long 3x

손익 구성 미실현 방향 29% · 그리드 확정 71% — 미실현은 가격이 되돌면 사라지는 평가손익

뉴트럴 전환 견적 — 지금 종료 시 -0.51% 확정 · 지금 접으면 손실 확정 방향 그리드는 제자리 전환이 안 되고 종료→재시작이라, 미실현이 곧 전환 비용이다

범위 0.6378–0.7225 · 현재 0.6916 · 여유 상 +4.5% / 하 −7.8%

레인지 내 · 하단에서 64%청산 0.4412 (-36.2%)이탈확률 7일 59% · 30일 99%σ 2.15%/일

수확 +0.45%/일 (연 164%) · 경계까지 평균 8일 → 그때까지 누적 +3.4%체결 13회/일 · 칸 0.40% · 수수료 잠식 10% · 앱 실측 15.5회/일재설정 시 굳는 손실 -0.34%p → 순수확 +3.8%

유지5위 · 이탈선 6위 안 · 호가가 진입 기준($200k) 아래지만 최대 재고가 상위5호가의 1.5%(한계 5%)라 이 봇 크기엔 충분 — 순위 유지

▶ 범위 안 · 진동 국면 — 그대로 두고 하베스트를 받는다. 가까운 쪽은 상단(여유 4.5%).

파라미터 지금 그대로 두면 된다 — 권고(0.6379–0.7266 · 32칸 · ≤3x)와 차이가 하단 0.0% · 상단 0.6%로 임계 5% 미만. 이 정도는 매시간 흔들리는 노이즈라 건드리면 수수료만 나간다.

DOGE 봇 Long 3x

손익 구성 미실현 방향 15% · 그리드 확정 85% — 미실현은 가격이 되돌면 사라지는 평가손익

뉴트럴 전환 견적 — 지금 종료 시 -0.11% 확정 · 지금 접으면 손실 확정 방향 그리드는 제자리 전환이 안 되고 종료→재시작이라, 미실현이 곧 전환 비용이다

범위 0.0649–0.0733 · 현재 0.0706 · 여유 상 +3.8% / 하 −8.0%

레인지 내 · 하단에서 68%청산 0.0447 (-36.7%)이탈확률 7일 47% · 30일 95%σ 1.72%/일

수확 +0.30%/일 (연 108%) · 경계까지 평균 10일 → 그때까지 누적 +3.0%체결 10회/일 · 칸 0.36% · 수수료 잠식 11% · 앱 실측 9.5회/일재설정 시 굳는 손실 -0.89%p → 순수확 +3.9%

유지6위 · 이탈선 6위 안

▶ 범위 안 · 진동 국면 — 그대로 두고 하베스트를 받는다. 가까운 쪽은 상단(여유 3.8%).

파라미터 지금 그대로 두면 된다 — 권고(0.06647–0.07471 · 33칸 · ≤3x)와 차이가 하단 2.4% · 상단 1.9%로 임계 5% 미만. 이 정도는 매시간 흔들리는 노이즈라 건드리면 수수료만 나간다.

PEPE 봇 Long 3x

손익 구성 미실현 방향 30% · 그리드 확정 70% — 미실현은 가격이 되돌면 사라지는 평가손익

뉴트럴 전환 견적 — 지금 종료 시 +0.95% 확정 · 지금이 싼 시점 방향 그리드는 제자리 전환이 안 되고 종료→재시작이라, 미실현이 곧 전환 비용이다

범위 0.000002510–0.000003060 · 현재 0.000002861 · 여유 상 +7.0% / 하 −12.3%

레인지 내 · 하단에서 64%청산 0.000001777 (-37.9%)이탈확률 7일 44% · 30일 94%σ 2.80%/일

수확 +0.51%/일 (연 185%) · 경계까지 평균 11일 → 그때까지 누적 +5.4%체결 10회/일 · 칸 0.58% · 수수료 잠식 7% · 앱 실측 10.9회/일재설정 시 굳는 손실 -0.68%p → 순수확 +6.0%

유지4위 · 이탈선 6위 안

▶ 범위 안 · 진동 국면 — 그대로 두고 하베스트를 받는다. 가까운 쪽은 상단(여유 7.0%).

파라미터 지금 그대로 두면 된다 — 권고(0.000002553–0.000003062 · 33칸 · ≤3x)와 차이가 하단 1.7% · 상단 0.1%로 임계 5% 미만. 이 정도는 매시간 흔들리는 노이즈라 건드리면 수수료만 나간다.

CL 봇 Neutral 3x

손익 구성 미실현 방향 84% · 그리드 확정 16% — 미실현은 가격이 되돌면 사라지는 평가손익

범위 68.350–85.130 · 현재 81.530 · 여유 상 +4.4% / 하 −16.2%

레인지 내 · 하단에서 79%청산 136.4 (+67.3%)이탈확률 7일 59% · 30일 94%σ 2.86%/일

수확 +0.50%/일 (연 181%) · 경계까지 평균 9일 → 그때까지 누적 +4.3%체결 9회/일 · 칸 0.64% · 수수료 잠식 6%재설정 시 굳는 손실 +2.67%p → 순수확 +1.6%

유지3위 · 이탈선 6위 안

▶ 범위 안 · 진동 국면 — 그대로 두고 하베스트를 받는다. 가까운 쪽은 상단(여유 4.4%).

지금68.350–85.130 · 32칸 · 3x

권고74.14–88.92 · 26칸 · ≤3x (하단 8.5% 올림 · 상단 4.5% 올림 · 칸 6개 줄임)

재설정 권고

▶ 지금은 재고가 무겁다(추정 57%). 여기서 재설정하면 그 물량이 그대로 평가손으로 굳으니, 재고가 줄 때까지 미루는 쪽이 낫다.

XRP 봇 Neutral 3x

손익 구성 미실현 방향 43% · 그리드 확정 57% — 미실현은 가격이 되돌면 사라지는 평가손익

범위 0.9611–1.087 · 현재 1.007 · 여유 상 +7.9% / 하 −4.6%

레인지 내 · 하단에서 37%청산 0.4037 (-59.9%)이탈확률 7일 41% · 30일 94%σ 1.75%/일

수확 +0.29%/일 (연 107%) · 경계까지 평균 11일 → 그때까지 누적 +3.2%체결 10회/일 · 칸 0.38% · 수수료 잠식 11% · 앱 실측 8.6회/일재설정 시 굳는 손실 +0.78%p → 순수확 +2.4%

교체 검토7위 · 이탈선 6위 밖

▶ 국면은 멀쩡하지만 더 나은 종목에 밀렸다 — 급하지 않다. 이 봇이 끝나면 교체.

파라미터 지금 그대로 두면 된다 — 권고(0.9567–1.0577 · 27칸 · ≤3x)와 차이가 하단 0.5% · 상단 2.7%로 임계 5% 미만. 이 정도는 매시간 흔들리는 노이즈라 건드리면 수수료만 나간다.

그리드 확정 칸을 왕복하며 이미 실현된 이익(내 돈) · 미실현 방향 아직 안 판 물량의 평가손익 — 가격이 되돌면 사라짐 · 여유 상/하 현재가에서 범위 끝까지 남은 폭 · 수확 지금 세팅·최근 변동성이 그대로 이어질 때 그리드가 확정하는 이익률. 연 환산은 비율 환산일 뿐이다 — 경계에 닿으면 수확이 0이 되므로 실제로 기대할 크기는 “경계까지 누적” 쪽이다 · 재설정 시 굳는 손실 범위를 다시 깔면 그때까지 쌓인 재고가 새 그리드에서 페어링되지 않아 평가손이 영구히 확정된다(OKX 안내). 계속 돌리면 가격이 되돌 때 회수될 수 있는 돈이라 재설정에만 드는 비용이다 · 순수확 경계까지 누적 − 재설정 시 굳는 손실. 0 이하면 “수확 미달” — 국면 예측이 아니라 뺄셈이다 · 이탈확률 그 여유를 σ로 나눈 값 — 범위를 그 기간 안에 한 번이라도 건드릴 확률(무드리프트·σ고정 가정이라 실제는 이보다 높다. 절대값이 아니라 봇 간 비교용) · ER14 최근 14일 오간 거리 중 한 방향 순이동 비율 — 0.4 이상이면 “변동성 확대”. 실측상 이후 체결은 늘고 범위 이탈 위험도 같이 늘어난다(수확 정지 신호가 아니다) · 칸수 범위를 몇 칸으로 쪼갤지 — 촘촘할수록 자주 체결되지만 수수료 잠식이 커짐

스크리너 랭킹

배분키 순 · 부적격/청산국면은 뒤로

#	종목	일중폭%	ER14	ER30	스프레드%	depth$M	펀딩%	점수	운영
1	ADA -SWAP	5.39	0.32	0.17	0.053	0.7	-8.6	3.59	유지
2	WLD -SWAP	6.66	0.11	0.36	0.030	0.2	+11.0	5.88	진입 후보
3	CL -SWAP	4.91	0.10	0.12	0.012	0.5	-110.2	4.40	유지
4	PEPE -SWAP	4.91	0.05	0.04	0.035	0.9	+11.0	4.61	유지
5	DOGE -SWAP	3.17	0.02	0.11	0.014	0.8	+1.7	3.10	유지
6	XRP -SWAP	2.92	0.30	0.19	0.010	0.7	-2.1	2.05	교체 검토
7	SOL -SWAP	2.97	0.14	0.05	0.013	3.7	+2.4	2.53	–
8	ETH -SWAP	3.03	0.11	0.08	0.001	0.7	+2.1	2.69	–
9	BTC -SWAP	2.20	0.07	0.01	0.000	1.3	+7.3	2.06	–
10	KORU -SWAP	89.97	0.14	0.85	0.058	0.9	+0.0	76.95	–
11	BEAT -SWAP	29.26	0.23	0.13	0.054	0.0	+115.1	22.36	–
12	HOME -SWAP	20.27	0.20	0.20	0.023	0.0	-247.0	16.13	–
13	MMT -SWAP	16.22	0.14	0.16	0.045	0.0	+11.0	13.84	–
14	SOXL -SWAP	14.21	0.20	0.21	0.007	0.1	+11.9	11.41	–
15	BICO -SWAP	17.16	0.37	0.32	0.026	0.0	-12.6	10.79	–
16	SNDK -SWAP	11.18	0.18	0.29	0.001	0.1	+16.3	9.19	–
17	CAP -SWAP	18.75	0.51	0.43	0.096	0.0	-93.8	9.14	–
18	SKHY -SWAP	9.49	0.06	0.16	0.007	0.1	+9.1	8.93	–
19	SKHYNIX -SWAP	9.21	0.09	0.31	0.001	0.0	+122.2	8.39	–
20	KAITO -SWAP	13.63	0.49	0.01	0.016	0.0	-2551.4	6.99	–
21	MU -SWAP	7.79	0.11	0.11	0.001	0.0	+21.3	6.96	–
22	AAOI -SWAP	11.76	0.47	0.06	0.038	0.0	+17.0	6.15	–
23	INTC -SWAP	7.31	0.23	0.16	0.010	0.1	+0.0	5.61	–
24	ZEC -SWAP	5.57	0.05	0.09	0.002	0.0	+11.0	5.31	–
25	PUMP -SWAP	9.41	0.46	0.44	0.037	0.2	+4.5	5.09	–
26	HYPE -SWAP	4.76	0.01	0.27	0.002	0.0	+0.2	4.72	–
27	SPCX -SWAP	6.75	0.33	0.07	0.007	0.5	-19.3	4.53	–
28	SUI -SWAP	3.52	0.02	0.16	0.014	0.2	+11.0	3.45	유지
29	LINK -SWAP	3.54	0.17	0.15	0.012	0.1	+11.0	2.92	–
30	CRV -SWAP	5.07	0.62	0.38	0.038	0.1	-0.7	1.90	–
31	XAG -SWAP	3.17	0.54	0.18	0.015	1.8	+24.7	1.46	–
32	XAU -SWAP	1.60	0.59	0.25	0.002	0.8	+0.0	0.65	–

ER<0.15 촙피(유리)0.15–0.4 주의≥0.4 추세위험⚠ 부적격 제외: KORU, BEAT, HOME, MMT, SOXL, BICO, SNDK, CAP, SKHY, SKHYNIX, KAITO, MU, AAOI, INTC, ZEC, HYPE, SPCX, SUI, LINK, CRV, XAG, XAU

보유 5(코어 0) · 이익 확정 검토 0 · 중단 검토 0 · 변동성 확대·리스크 완화 0 · 교체 검토 1 · 진입 후보 1 ▶ 조치 필요 2건

순서 = 배분키 min(1σ예산/bag, 자본상한) × 수확 — 슬롯 6 · 자본 75% · 1σ 5.8% (예산 9%) · 투입 101%/한도(잔고의 80%) ⚠ 초과 · 진입 3위 · 이탈 6위 밖 — 한계 순위 교체는 실측상 비용만 나감봇을 끝낼지는 순위가 아니라 국면이 정한다 — 범위 이탈은 “중단 검토”(체결이 실제로 멈춘다), ER14 ≥ 0.4 는 “변동성 확대”다. 후자를 중단 신호로 부르지 않는 이유는 실측 (30종목·일봉 100일, scripts/er_exit_validate.py): 발화 후 체결 +28~42%·범위 이탈 위험 +27~50%, 향후 ER 예측력은 CI 가 0 을 포함해 “계속 추세”라는 전제가 확인되지 않는다여기에 리스크 축이 겹친다 — 미실현 bag ≥ 15% “리스크 완화”, ≥ 30% 또는 청산 근접(≤12%)이면 “중단 검토”코어 0종 = top-3 체류 75%↑ (관측 20회↑) — 순위로는 빼지 않음

상위 3 그리드 세팅

배분키 순 · 1σ 예산 9% · OKX 입력값 그대로

ADANEUTRAL

하단0.1690

상단0.2076

칸수28칸

간격0.73%

레버≤3x

칸당수익1.89~2.33%

±20.5%수확 4.9%H/D 0.64

● 내 라이브 봇

WLDLONG

하단0.2907

상단0.3665

칸수37칸

간격0.61%

레버≤3x

칸당수익1.57~1.99%

시작델타1.18x

±22.5%수확 6.7%H/D 0.43

CLNEUTRAL

하단74.14

상단88.92

칸수26칸

간격0.70%

레버≤3x

칸당수익1.81~2.18%

±18.1%수확 4.6%H/D 0.68

● 내 라이브 봇

1σ 예산 분모는 봇 수(6)다 — 봇들이 완전상관(ρ=1)이라는 가정이고 가장 보수적인 끝이다. 실측 실효 독립은 1.9이라 이론상 봇당 1.39배까지 줄 수 있지만 안 늘린다 — 상관은 변동성이 큰 구간에서 더 높아져(0.53→0.79), 분산이 가장 필요할 때 ρ→1 로 간다(scripts/portfolio_scan.py §2)

BTC 시그널 (옵션+선물)

내 BTC 봇 국면

BTC-USDTspot 64,345 · IV 27.4% · 7d

Mode

NEUTRAL

방향 read

Gate

그리드 가능?

권고 레버

≤3x

국면 기준

ATM IV27.4%

funding+7.2%

25Δ skew+4.3vp

롱숏 계정비1.68

term slope+2.4vp

basis-4.3bp

FUT LEANFLAT

H/D edge0.63

권고 범위 61,464.6 ~ 67,226.0 · 42칸 · 간격 0.21% · ≤3x — 7일 하베스트 +1.32% vs 1σ 드로다운 −2.09%.

IV 레짐 (시계열)

Deribit 곡면 · 일별

IV 레짐그리드 우호2026-06-18–2026-08-11 · 30일

ATM IV 30d23%ile

32.9%

이력 31–46%

실현변동성10%ile

26.9%

최근 실제 변동

VRP (구조)97%ile

+4.2%p

내재−실현 · +면 하베스트 우호

그리드봇 ≈ 실현변동성 매도(하베스트) · VRP>0 + IV 낮은 퍼센타일(잔잔)이면 하베스트 우호, VRP<0(실현>내재)이면 불리. 일별 스냅샷 — 수집 공백으로 간격 불규칙.

옵션 시그널 검증 2026-08-11 · h=1일 실효 62 · 검정 가능 | h=7일 실효 42 · ~42일 남음
유의 12건: term_slope_vp(h=1) ρ=-0.812 *잠정 · skew_25d_vp(h=1) ρ=0.63 *잠정 · term_slope_z(h=1) ρ=-0.511 *잠정 · 대조군 rv_level h=1 ρ=0.35, h=7 ρ=0.49 · 효과크기 배제 3건: bvol_vrp(h=1), arch_skew_25d_vp(h=1), bvol_chg(h=7)

스크리너 단면 검증 2026-08-10 · 정답=향후 유리도, 통제=변동성 수준
score(h=24h) 원시 0.603 → rv통제 -0.24 (t=-4.12, 유의(음)—잠정) · edge_ratio(h=24h) 원시 0.022 → rv통제 -0.254 (t=-7.13, 유의(음)—잠정) · spread_pct(h=72h) 원시 0.404 → rv통제 0.311 (t=11.72, 유의(양)—잠정) · e_bag_pct(h=24h) 원시 0.768 → rv통제 0.294 (t=10.01, 유의(양))

종료한 봇 대조 2026-08-10 · 안 껐으면 지금 얼마였나
ADA -8 USDT (-0.70%) 끈 게 이득 · 68h · 범위내 | BTC +64 USDT (+1.88%) 끈 게 손해 · 68h · 범위내 | WLD -0 USDT (-0.31%) 끈 게 이득 · 0h · 범위내
포지션 다리는 종료시점 보유수량 실측이라 모델이 없고, 하베스트 다리만 체결 시뮬(실측 대비 1.12x 과대)이다. 경로 하나 = 표본 하나 — 경과시간이 짧으면 무승부로 나오는 게 정상이다.

※ 참고 신호. 투자 권유 아님 — 집행·리스크 판단은 사용자 책임.
※ 소스: OKX 공개 API(스크리너·시그널) · Deribit(IV 곡면). 점수=일중폭×(1−ER14)−스프레드 · ER=Kaufman 효율성비.
※ 그리드 세팅값은 screener.py 4단계 권고 · 스냅샷 순위(국면 변동).
generated by dashboard.py · 2026-08-11 20:21 KST